Правильно с запятой: думаю, что сказать.
Правильно: Я не знал, что сказать, и присел.
Запятая не нужна. Правильно: мне есть что сказать.
Указанная запятая нужна.
После уверены можно поставить запятую или двоеточие, а вот в сочетании есть что сказать запятая не нужна. Корректно: Будьте уверены, нам есть что сказать. Будьте уверены: нам есть что сказать.
В значении "поблагодарить просто так" верно: сказать спасибо ни за что.