Пунктуационно верно: Несмотря на наше огромное желание, мы должны сначала...
Составные союзы типа несмотря на то что, стоящие в начале предложения, чаще не расчленяются запятой. При логическом выделении (усилении) первой части союза запятая после нее ставится.
Запятая нужна. Тесной связи со сказуемым, при которой оборот с несмотря на не обособляется, здесь нет.