Корректно дефисное написание: стоп-лист.
В предложении допущена ошибка, связанная с использованием деепричастного оборота.
Запятая ставится.
Возможны варианты пунктуации, например: Нужно сказать себе «стоп» и уехать на море; Нужно сказать себе «Стоп!» и уехать на море.
Обособление не требуется.